//НБУ: Оценка размера кредитного риска

НБУ: Оценка размера кредитного риска

Правлением Национального банка Украины утвержден порядок согласования внутренних положений банков в оценке активов и расчета размера кредитного риска в части подходов к определению значений коэффициентов вероятности дефолта должника / контрагента. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Документ разработан в соответствии с Положением об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2016 № 351 (Положение № 351), с целью установления общих подходов к оценке и согласования Национальным банком Украины (НБУ) внутренних положений банков в оценке активов и расчета размера кредитного риска по активам в части подходов к определению значений коэффициентов вероятности дефолта (коэффициенты PD), что является ниже (лучше), чем средние значения коэффициентов PD в пределах диапазонов, определенных Положением № 351 для соответствующих классов должника / контрагента (далее – внутреннее положение).

Решение о согласовании, отказе в согласовании внутреннего положения банка или отмены ранее предоставленного согласования принимает Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем (далее – Комитет по вопросам надзора).

Предоставлено перечень документов, которые предоставлены по электронной почте для согласования внутреннего положения банка НБУ.

Согласование изменений с внутренним положением банка в связи с внесением изменений в части подходов к определению значений коэффициентов вероятности дефолта (PD), не связанные с регулярной актуализацией внутреннего положения в связи с изменением данных, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. Внутреннее положение банка с изменениями должно быть подано в новой редакции.

На период рассмотрения вопроса о согласовании изменений применяются значения коэффициентов PD, предусмотренные внутренним положением банка, которые согласованы с НБУ. Кроме того установлен перечень условий для внутреннего положения для его согласования Комитетом по надзору.

Национальный банк согласовывает внутреннее положение банка, если положение соответствует всем условиям, и по результатам его оценки подтверждено:

1) корректность формирования групп должников, на основании которых банком определены значения коэффициентов PD, и отсутствуют ошибки в характеристиках должников, включенных в группы;

2) корректность и обоснованность применения банком подходов к определению значений коэффициентов PD;

3) корректность принятых банком гипотез наличии связи между уровнем дефолтов и факторами модели для определения значений коэффициентов PD и их обоснований;

4) приемлемость прогнозного и классификационного качества методов определения банком значений коэффициентов PD.

НБУ принимает решение об отказе в согласовании внутреннего положения банка, если придет к выводу, что внутреннее положение банка не соответствует условиям, предусмотренным настоящим Порядком.

НБУ в срок до 30 календарных дней рассматривает представленные банком документы о согласовании внутреннего положения банка в части подходов к определению значений коэффициентов вероятности дефолта (PD), что ниже (лучше), чем средние значения в пределах диапазонов, определенных Положением № 351 для соответствующих классов должника / контрагента.

Подразделение Национального банка, которое обеспечивает выполнение функций в сфере финансовой стабильности / подразделение Национального банка, осуществляющего надзор за деятельностью банка, по результатам рассмотрения направляет банку по электронной почте имеющиеся замечания к представленным банком документов. Доработанное внутреннее положение предоставляется в НБУ по электронной почте в установленный НБУ срок.

Срок рассмотрения документов банка в этом случае продолжается не более чем на 30 календарных дней с даты получения доработанного внутреннего положения банка.

Подразделение НБУ, обеспечивает выполнение функций в сфере финансовой стабильности, в течение 15 календарных дней со дня получения ходатайства, расчетов и другой информации банка, которая необходима для оценки внутреннего положения банка, проверяет соблюдение банком условий, определенных настоящим Порядком о приемлемости примененных банком подходов и методов относительно корректности формирования групп должников и определения значений коэффициентов PD, что является ниже (лучше) от средних значений коэффициентов PD в пределах диапазонов, определенных Положением № 351 для соответствующих классов должника / контрагента, и представляет предложения по возможности согласования / отказа в согласовании внутреннего положения банка. В случае предоставления предложения об отказе в согласовании внутреннего положения банка указываются основания для такого отказа.

Подразделение НБУ, которое осуществляет надзор за деятельностью банка, в течение 15 календарных дней со дня получения предложений от подразделения Национального банка, обеспечивает выполнение функций в сфере финансовой стабильности, рассматривает внутреннее положение банка на соответствие условиям настоящего Порядка и подает вывод о согласовании / отказе в согласовании внутреннего положения банка на рассмотрение Комитета по вопросам надзора.

Вопросы, которые возникают в процессе разработки, согласования и применения внутреннего положения банка, решаются путем обмена письмами по электронной почте или проведения рабочих встреч работников Национального банка и банка.

Национальный банк сообщает банк о принятом решении о согласовании внутреннего положения банка, или отказ в согласовании внутреннего положения банка, или отмены решения о согласовании внутреннего положения банка письмом в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения и направляет копию соответствующего решения. Решение вступает в силу с 20 июня 2018 года.

Источник: http://ukrainepravo.com

Следите за новостями с нашим Telegram-каналом и страницей в Facebook